AMF: Vår tradförsäkring ger bättre riskjusterad avkastning än AP7
Den riskjusterade avkastningen på AMF:s traditionella försäkring är bättre än för Sjunde AP-fondens Såfa, och bättre än genomsnittet i samtliga undersökta fondkategorier i premiepensionssystemet. Det visar siffror som AMF har tagit fram med anledningen av Riksrevisionens granskning av premiepensionssystemet.
— Vi tyckte att det vore intressant att titta på hur väl vår riskjusterade avkastning står sig mot de olika alternativen inom premiepensionen, så vi tog fram siffror för att kunna sätta in våra traditionella försäkringar i tabellen som jämför risk och avkastning. Vi kunde då konstatera att vi slår alla de alternativ som redovisades i Riksrevisionens rapport. Vår traditionella försäkring har en Sharpkvot på 1,77, vilket kan jämföras med AP7 Såfans 1,07 och generationsfondernas snitt inom PPM på 1,13, säger Tomas Flodén, vice VD AMF, i en presskommentar.
— Totalavkastningen under den jämförda perioden 2010 till 2017 har naturligtvis varit högst inom renodlade aktiealternativ. Inte minst premiepensionens förval har dragit stor nytta av sin hävstång under de idel goda börsåren. Sett över längre tidsperioder med såväl prisuppgångar som prisfall, kan skillnaden i riskjusterad avkastning – alltså hur väl en portfölj lyckas skapa avkastning med hänsyn tagen till portföljens risktagande – dock ha betydande påverkan på avkastningen. Det här har bland annat påvisats i en tidigare analys som visade att Sjunde AP-fondens teoretiska årliga avkastning mellan 1998 och 2014 låg på 9,0 i snitt per år. AMFs faktiska avkastning var under samma period 9,7 procent. Jag tycker att det här visar att hög risk inte behöver vara det enda alternativet för att skapa god avkastning långsiktigt.
Här hittar du mer information om AMF:s jämförelse av riskjusterad avkastning.
